Markov Süreci

Markov süreci, önceki durumları (x1, x2, ..., xn - 1) bilerek dizinin bir sonraki değerinin (xn) herhangi bir tahmininin yalnızca son duruma (xn - 1) dayandırılabileceği özelliğe sahip, genellikle zaman olmak üzere bir parametrenin artan değerleriyle tanımlanan, muhtemelen bağımlı rastgele değişkenler (x1, x2, x3, ...) dizisi. Yani, böyle bir değişkenin gelecekteki değeri geçmiş tarihinden bağımsızdır.

Bu diziler, onları sistematik olarak inceleyen ilk kişi olan Rus matematikçi Andrey Andreyevich Markov'un (1856-1922) adıyla anılır. Bazen Markov süreci terimi, rastgele değişkenlerin sürekli değerler alabildiği dizilerle sınırlandırılır ve ayrık değerli değişkenlerin benzer dizileri Markov zincirleri olarak adlandırılır. Ayrıca bakınız stokastik süreç.